1.策略思想
结合日线趋势和tick走势，确定开仓。开仓之后，依据tick趋势加仓或平仓。
2.日线趋势判断
本文中的方法是基于dual thrust 和 R-Break思想的变形，以日内趋势跟踪为主，但同时考虑了反转的可能性。
2.1 参数
通过前N交易日的收盘价、最高价和最低价计算出...
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摘要：无论做何种电子盘交易，收益一定伴随着风险，在不考虑止损和手续费的情况下，可以说有多大的收益就有多大的风险，那么如何减少风险获得稳定收益，选择合适的交易方法将是非常重要的前提。本文将以RSI指标为基础、以天通银60分钟行情走势为案例来探讨白银的短线...
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均线交易模型非常多。
单均线交易模型
典型的有30分钟120线。30分钟的55线。日线的13线。日线的60线。
双均线交易模型。
比如20 40 比如20 120 比如10 20 比如20 60。等等。
三均线交易模型。
比如13 34 53 比如20 60 120 等等
这个均线交易模型。要有思想。。。
有...
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牛市开始信号：4小时CCI跌破-100并且至少跌到-130后再突破-100时
例子：（以下均为UTC时间）2017年11月30日16：00；2017年11月12日08：00；2017年10月25日16：00；2017年10月18日20：00等等
信号准确度：极高，一旦出现此信号，应立即选择合适入场点做多
熊市开始信...
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牛市开始信号：4小时CCI跌破-100并且至少跌到-130后再突破-100时
例子：（以下均为UTC时间）2017年11月30日16：00；2017年11月12日08：00；2017年10月25日16...
买卖权平价关系，即Put-Call Parity，是期权市场最为经典且易于理解的著名等式关系。其不受制于任何期权定价模型，如BS模型，二叉树模型的影响，始终保持成立。投资者无需考虑波动率因素即可根据其来判断期权价格是否偏离合理价格，从而发现套利机会。
本文分析讨论...
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套利，一般来说要求同一种标的，在不同的情况下存在价格的差异。
跨所套利，要求在不同的交易所之间，同一个标的的价格不同，从而可以买低卖高，实现无风险盈利；期现套利，要求同一个标的，其现货和期货的价格不同，在可以卖空的情况下，实现买低卖高，无风险盈利。...
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套利策略，期权平价公式，C-P+K=F，严格的公式C-P=(F-K)
价差期权策略，在持有某现货、期货头寸时，选择买入相应方向期权进行套期保值的同时，卖出相反方向的期权达到降低套保成本的目的。交易动机：锁定价格范围，不追求最大化收益，可以有效降低整体套保成本。
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期权的一个好处就是策略多样性，你可以合成多种策略，但同时这也是期权的缺点，由于策略同样性，结果导致一些交易者过分沉迷于研究复杂的策略，而忽略了精研标的，这就有点舍本逐末了，你对标的研究的越透彻、越精确，策略其实就可以越简单，结果可能也更加理想。
我...
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简单套利策略的到期日损益分析
上述案例中的简单套利策略的损益进行分析。我们可以据此计算出这一策略的盈亏平衡点为14.753元，即12元+(3.551元-0.798元)＝14.753元。
到期日，上汽集团股价处于不同区间时，投资者的盈利不同：
当上汽集团股价低于12元/股时，卖出的...
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