套利策略,期权平价公式,C-P+K=F,严格的公式C-P=(F-K)e^{-rt}

价差期权策略,在持有某现货、期货头寸时,选择买入相应方向期权进行套期保值的同时,卖出相反方向的期权达到降低套保成本的目的。交易动机:锁定价格范围,不追求最大化收益,可以有效降低整体套保成本。

『期货研究』通过日线和tick趋势做期货交易

1.策略思想 结合日线趋势和tick走势,确定开仓。开仓之后,依据tick趋势加仓或平仓。 2.日线趋势判断 本文中的方法是基于dual thrust 和 R-Break思想的变形,...

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震荡行情交易之王——RSI指标

摘要:无论做何种电子盘交易,收益一定伴随着风险,在不考虑止损和手续费的情况下,可以说有多大的收益就有多大的风险,那么如何减少风险获得稳定收益,选择...

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期货均线交易系统

均线交易模型非常多。 单均线交易模型 典型的有30分钟120线。30分钟的55线。日线的13线。日线的60线。 双均线交易模型。 比如20 40 比如20 120 比如10 20 比...

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