摘要:无论做何种电子盘交易,收益一定伴随着风险,在不考虑止损和手续费的情况下,可以说有多大的收益就有多大的风险,那么如何减少风险获得稳定收益,选择合适的交易方法将是非常重要的前提。本文将以RSI指标为基础、以天通银60分钟行情走势为案例来探讨白银的短线交易策略。

一、RSI指标基本原理

RSI(Relative Strength Index)指标是一种相对强弱指数,由美国J.Welles Wilder,JR.于1978年在《技术交易方法新观念》中最早提出的。此指标最初广泛应用于期货交易中,后来人们将该指标用来指导股票市场投资,现在该指标已经成为投资者应用最广泛的技术指标之一。

RSI指标通过统计一段时期内价格或价格指数的涨跌差异来分析市场上多空双方买卖力量的强弱程度,从而判断价格的未来走势。一般而言,某一交易日的收盘价高于上一交易日的收盘价,意味着多空双方中买方力量占据优势,反之则意味着卖方力量占据优势。比较一段时间内各个上涨交易日涨幅之和(或均值)与各个下跌交易日跌幅之和(或均值),便可判断出市场上多空双方中哪一方更强。

实际运用中,RSI指标值50是市场强与弱的分界线,RSI指标值介于50-80之间时为强,表明市场多方力量强于空方,此时市场适宜做多;RSI指标值介于20-50之间时为弱,表明市场空方力量强于多方,此时市场适宜做空。当RSI指标值介于0-20与80-100之间时,预示着市场处于超买超卖中,表明目前的下跌或上涨行情已经超出了理性的范围,市场行情反转的可能性很大。在白银交易时,初级投资者可以运用RSI指标来指导短线交易。

二、案例分析

白银投资交易应该是合理运用较好的技术方法并及时止盈止损获得阶段性价差的交易。在白银投资市场中,每一时段的价格变化和方向变化由市场来决定的,广大投资者无法决定,但是投资者可以决定自己交易的进场价格和进场仓位。在实际交易中,笔者发现相当一部分投资者习惯日内交易,而大多数日内行情走势都是震荡行情,而运用RSI指标在震荡行情下指导交易的成功概率是非常之高的,因此运用RSI指标指导实际交易的进场价格与进场仓位是非常有效的。笔者将这套方法总结为一个短线交易的公式:RSI指标+小时级别K线+金字塔做单=稳定套利。

下面我们来分析下该指标在震荡行情下实战效果:以天通银看盘软件为基础,笔者随机截取一段现货白银(天通银)60分钟行情走势图来进行RSI指标做单盈利分析(时间范围2012年7月23日16点到2012年8月18日3点,行情小时图 ),如图1和表1所示。当RSI指标到达20以下时行情属于超卖,可以择机做多;当指标到达80以上时行情属于超买,可以择机做空;当RSI1达到上述界限时,交易盈利成功率可以达到70%左右,而当RSI1和RSI2指标同时达到上述界限时,成功率将会达到90%左右,极少数情况下RSI1、RSI2、RSI3指标同时达到上述界限时,交易盈利成功率可以达到95%左右。

红色方框标记为建仓点,20以下为做多建仓,80以上为做空建仓

RSI指标盈利分析

备注:此表建仓价格以红色标记的价格为准,当指标到达70附近多单平仓,当指标到达30附近空单平仓。上述白银价格以天通银人民币实时报价元每公斤为基础,成本包含点差和手续费共约等于20元每公斤。

从上述分析可以看出,根据小时图RSI指标(4小时级别RSI指标适用于三到五天的短线布局)在16次交易机会中,亏损的笔数为3次,盈利的笔数为13次,盈利成功率为81.25%,平均单笔净盈利率约为0.72%。因为天通银平台的交易杠杆为12.5倍,所以在天通银交易平台的平均单笔净利润率约为9%。

三、RSI指标实战中的注意事项

在实战中运用该交易方法时并不能简单的做多和做空,实际所需要注意的要点还有很多,下面将把主要的几点讲解如下:

(1)当白银价格进入超卖和超买区域后,超卖指标区间(0到20)和超买指标区间(80到100)必然对应有价格区间,因此需要分批建仓来寻找相对价格低点和高点,在实践中可以采取经典的金字塔布局分批建仓。

例如:实际操作手数为10手,我们可以拿一手为第一批,两手为第二批,三手为第三批,四手为第四批,这样可以呈金字塔布局。分批建仓需要注意的是间隔指标区间下单,一般间隔RSI指标区间以4为宜。

例如:第一笔交易可以在RSI指标为20至16区间内下多单,第二笔交易可以在RSI指标为16至12区间内下多单,这样最多四批下单的指标区间范围应在16左右,由于实际下单是以金字塔布局,这样平均建仓价格将会十分接近于相对低点或者高点。

(2)在分批建仓的同时也要注意分批平仓,一般当RSI指标到达50附近就要开始平仓,如果是做多的单子最多可以在指标为70附近最终平仓,如果是做空的单子最多可以在指标为30附近最终平仓。为防止行情反复,一般盈利较低的单子优先处理,盈利较高的单子最后处理,注意点是顺势处理。当熟练掌握分批建仓分批平仓的方法后,该短线交易公式才算是完整。

(3)RSI作为相对强弱指标,在白银市场行情为振荡走势时,用以指导交易的盈利效果较好。但是当白银市场行情长期处于单边上涨或下跌走势时,使用RSI指标来指导交易则会胜率降低,往往会造成超买后再超买或超卖后再超卖的结果。因此需要与趋势指标结合起来分析和运用效果为佳。为防止单边行情走势,实际交易时必须设立止损价位,并做到及时止盈。另外为防止行情的走势反复,盈利的交易单止损请及时调整到最低盈利位置。

笔者认为在投资市场中,找到适合自己操作习惯的交易方法是任何投资者在交易初期必经的过程,虽然在寻找的过程中会经常遇到亏损,但是一旦找到适合自己的交易方法,那么将会获得持续稳定的盈利。

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