1.策略思想

结合日线趋势和tick走势，确定开仓。开仓之后，依据tick趋势加仓或平仓。

2.日线趋势判断

本文中的方法是基于dual thrust 和 R-Break思想的变形，以日内趋势跟踪为主，但同时考虑了反转的可能性。

2.1 参数

通过前N交易日的收盘价、最高价和最低价计算出一个Range。然后利用Range和当日的open price计算出六个价格：突破买入价（BBreak)、观察卖出价(SSetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(BSetup)、突破卖出价(SBreak)六个价格。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件，六个价格间的距离可用适当参数进行调整。

2.2 趋势判断

• 突破交易规则：价格向上突破BBreak买入，向下突破SBreak
• 反转交易规则：空单情况下，价格跌破BSetup后，开始反弹，当反弹超过Benter后多单入场；多单情况下，价格突破SSetup后，开始回调，当回调超过Senter后空单入场。

3.基于tick开仓、加仓、止损、止盈

本处即采用海龟交易。(参考 < 海龟交易系统的实现 > ) 该指标是有Richard Donchian发明的，该指标用周期内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。

3.1 唐奇安通道

• 上轨：hh=Max（最高低，T1）
• 下轨：ll=Min（最低价，T1）
• 
• 上图中显示的时day，但适用于所有的bar，如15 minute的数据。

  3.2 趋势判断

  当价格冲冲破上轨是就是可能的买入信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖出信号。

  3.3 买卖份额

  买卖份额需要考虑过去的波幅，使得波动值处在资金的一个范围内，如1%。

  3.3.1 ATR

  首先介绍真实波幅，是以下三个值中的最大值：

  1、当前交易日最高价和最低价的波幅
  2、前一交易日的收盘价与当前交易日最高价的波幅

  3、前一交易日的收盘价与当前交易日最低价的波幅

  用公式写就是：

• 
• 那么一个周期内的波幅，可以用ATR值来衡量，计算公式为：
• 
• 实际上ATR是True Range的T2周期的简单平均SMA，也可使用指数平均EMA。计算ATR的周期T2一般比计算上下轨的T1大。

  3.3.2 建仓份额

• 
• coef 是合约一手的数量，如螺纹钢 一手10吨，而限价指令簿显示5元，那么一手就是50元。 容易得知，上面的开仓单位波动1个ATR其实就是总资金的0.01. Unit的计算是实时的。

  3.3.3 加仓份额

  若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了r×ATR，如r=1 则加仓1个Unit。

  4.交易逻辑

  结合日线和tick趋势，判断买入和卖出

  4.1 入场方案

  • 买多：日线上升为true，close[-1]>=hh
  • 买空：日线下降为true，close[-1]<=ll

  4.2 加仓

  • 买多加仓：close[−1]>cost+r×ATR
  • 买空加仓：close[−1]<cost−r×ATR 操作中我们令当日连续加仓最大2两次。包括跨日的连续加仓最大四次。
  • 4.3 出场方案：

    基本要求:

    • 卖多1： 买空时
    • 卖空1： 买多时

    止损\止盈方案：times_loss×ATR 为最大损失；times_win×ATR 为最大盈利；

    4.4 参数讨论

    一般times_loss>=2×ATR。 防止tick交易太快，有噪声影响趋势越明显，times_loss可相对较大。

    times_win>3×times_loss。即加入了一个止盈倍数 简单令r=timesloss/4。一般r>1，防止加仓太快。

    调仓周期 15m。 ATR计算用5、10、15个左右的15m的bar。 突破用过去的3、4个左右的bar即可

    day信号的range取2、3或4日的数据。测试上三日较好

    具体参数需要调整。防止回撤较大，可以让time_loss较小

  • 5.程序实现

    策略实现部分采用四个类来实现：

    DataCenter： 用于存储分钟数据Trans： 用于合约更改时，平掉所有仓位

    DaySignal： 用于计算当日趋势

    Signal： 用于判断开仓、加仓、平仓

    Trader： 用于交易