1.策略思想

结合日线趋势和tick走势,确定开仓。开仓之后,依据tick趋势加仓或平仓。

2.日线趋势判断

本文中的方法是基于dual thrust 和 R-Break思想的变形,以日内趋势跟踪为主,但同时考虑了反转的可能性。

2.1 参数

通过前N交易日的收盘价、最高价和最低价计算出一个Range。然后利用Range和当日的open price计算出六个价格:突破买入价(BBreak)、观察卖出价(SSetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(BSetup)、突破卖出价(SBreak)六个价格。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件,六个价格间的距离可用适当参数进行调整。

2.2 趋势判断

  • 突破交易规则:价格向上突破BBreak买入,向下突破SBreak
  • 反转交易规则:空单情况下,价格跌破BSetup后,开始反弹,当反弹超过Benter后多单入场;多单情况下,价格突破SSetup后,开始回调,当回调超过Senter后空单入场。

3.基于tick开仓、加仓、止损、止盈

本处即采用海龟交易。(参考 < 海龟交易系统的实现 > ) 该指标是有Richard Donchian发明的,该指标用周期内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性,当其通道窄时表示市场波动较小,反之通道宽则表示市场波动比较大。

3.1 唐奇安通道

  • 上轨:hh=Max(最高低,T1)
  • 下轨:ll=Min(最低价,T1)
  • 上图中显示的时day,但适用于所有的bar,如15 minute的数据。

    3.2 趋势判断

    当价格冲冲破上轨是就是可能的买入信号;反之,冲破下轨时就是可能的卖出信号。

    3.3 买卖份额

    买卖份额需要考虑过去的波幅,使得波动值处在资金的一个范围内,如1%。

    3.3.1 ATR

    首先介绍真实波幅,是以下三个值中的最大值:

    1、当前交易日最高价和最低价的波幅
    2、前一交易日的收盘价与当前交易日最高价的波幅

    3、前一交易日的收盘价与当前交易日最低价的波幅

    用公式写就是:

  • 那么一个周期内的波幅,可以用ATR值来衡量,计算公式为:
  • 实际上ATR是True Range的T2周期的简单平均SMA,也可使用指数平均EMA。计算ATR的周期T2一般比计算上下轨的T1大。

    3.3.2 建仓份额

  • coef 是合约一手的数量,如螺纹钢 一手10吨,而限价指令簿显示5元,那么一手就是50元。 容易得知,上面的开仓单位波动1个ATR其实就是总资金的0.01. Unit的计算是实时的。

    3.3.3 加仓份额

    若股价在上一次买入(或加仓)的基础上上涨了r×ATR,如r=1 则加仓1个Unit。

    4.交易逻辑

    结合日线和tick趋势,判断买入和卖出

    4.1 入场方案

    • 买多:日线上升为true,close[-1]>=hh
    • 买空:日线下降为true,close[-1]<=ll

    4.2 加仓

    • 买多加仓:close[−1]>cost+r×ATR
    • 买空加仓:close[−1]<cost−r×ATR 操作中我们令当日连续加仓最大2两次。包括跨日的连续加仓最大四次。
    • 4.3 出场方案:

      基本要求:

      • 卖多1: 买空时
      • 卖空1: 买多时

      止损\止盈方案:times_loss×ATR 为最大损失;times_win×ATR 为最大盈利;

      4.4 参数讨论

      一般times_loss>=2×ATR。 防止tick交易太快,有噪声影响趋势越明显,times_loss可相对较大。

      times_win>3×times_loss。即加入了一个止盈倍数 简单令r=timesloss/4。一般r>1,防止加仓太快。

      调仓周期 15m。 ATR计算用5、10、15个左右的15m的bar。 突破用过去的3、4个左右的bar即可

      day信号的range取2、3或4日的数据。测试上三日较好

      具体参数需要调整。防止回撤较大,可以让time_loss较小

    • 5.程序实现

      策略实现部分采用四个类来实现:

      DataCenter: 用于存储分钟数据Trans: 用于合约更改时,平掉所有仓位

      DaySignal: 用于计算当日趋势

      Signal: 用于判断开仓、加仓、平仓

      Trader: 用于交易

震荡行情交易之王——RSI指标

摘要:无论做何种电子盘交易,收益一定伴随着风险,在不考虑止损和手续费的情况下,可以说有多大的收益就有多大的风险,那么如何减少风险获得稳定收益,选择...

阅读全文

期货均线交易系统

均线交易模型非常多。 单均线交易模型 典型的有30分钟120线。30分钟的55线。日线的13线。日线的60线。 双均线交易模型。 比如20 40 比如20 120 比如10 20 比...

阅读全文

比特币顺势交易法

牛市开始信号:4小时CCI跌破-100并且至少跌到-130后再突破-100时 例子:(以下均为UTC时间)2017年11月30日16:00;2017年11月12日08:00;2017年10月25日16...

阅读全文

欢迎留言