量化的学习像是一个堆砌大楼的过程,编程的基础,数学基础和相关交易基础知识都是必不可少的,和所有知识的学习一样,都是从无到有,从少到多。其中不乏有无趣的理论知识,和枯燥的实践练习。但是面对实实在在的收益,量化学习的回报还是要高于投入的。

一.基础学习

编程基础学习:

学习任何知识都需要从基础抓起,大家可以选择性地选择一些教材和教程去学,打好基础。编程语言有很多,基本上现在已知的编程语言都可以拿来做量化交易,不过我这里推荐用Python,简单易学,而且对于做数据分析方面有很多现成的库可以使用,不用自己费时间造轮子。网络上面的教程有很多,循序渐进,稳扎稳打慢慢学。如果想看书的话,推荐《Python编程 从入门到实践》。

数学基础学习:

数学,作为小中大学基础学科,一直在我们的生活中扮演很重要的角色。不少人望数学兴叹,但是对于数学好的人来说,有数据分析的基础去做一些事情,会得到事半功倍的效果。很多数学原理我们都是只领悟到表层含义,其实我们是需要更深层次的去研究。做量化交易需要一些概率和统计的知识,书籍推荐《概率论与数理统计》。

交易基础学习:

所谓量化交易,归根到底还是交易

交易(deal),原指以物易物,后泛指买卖商品。如:一揽子交易。买卖双方对某一产品或商业信息进行磋商谈判的一单生意,也叫买卖;交易的本质是不等价交换。- 百度百科

交易归根到底还是一个经济学概念,所以经济学相关的知识还是要学习的。推荐从经典书籍曼昆的两本经济学开始看起《经济学原理 微观经济学分册+宏观经济学分册》,了解了一些经济学原理后,开始看一些投资学、利差交易的书籍。这里简单介绍一下我整理的一些目前交易中涉及到的概念,大家可以自己学一下。

交易名词整理:

现货交易:买卖操作,交易费率,冲击成本,空头市场,多头市场,盘口,深度,K线,涨跌停机制,限价机制,熔断机制,技术分析,集合竞价,撮合,下单撤单,止盈止损,风险管理……

保证金交易:初始保证金、维持保证金、杠杆倍数、强制平仓、强平价格、开多、开空、平多、平空、穿仓、借贷利息……

合约交易:无风险利率、Carry Cost、合约参数、基差、升水贴水、到期日、结算、交割、分摊、期现套利、期期套利、合约价值、已实现盈亏、未实现盈亏……

期权交易:看涨/看跌期权、平价公式、隐含波动率、波动率模型、Black-Scholes定价模型、二叉树定价模型……

另外:

关于量化交易的书籍推荐大家以下几本:

1《投资学》作者:博迪,凯恩,马库斯

这本书对投资交易的入门介绍得非常系统,对市场的基本知识有详细的介绍,如果大家通过这本书懂得很多金融知识的话可以详细读。

2《Trends in QuantitativeFinance》作者:Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, PetterN. Kolm

这是一本CFA教材的,里面讲了很多做策略研究必须要懂的一些数学知识对于新手而言,讲的东西都是通俗易懂的,掌握这本书的知识已经基本上能对量化策略有很大的帮助。

3《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者:欧内斯特·陈

这本书会给我们讲很多策略的组成成分,上面的作者是偏向于择时的交易思维,还为我们提供很多量化策略的想法,在知乎也看到人推荐,觉得大家可以稍微看下。

4《海龟交易法则》作者:柯蒂斯·费思

这本书的好处在于有很多实例,而且很多说明解释,将交易策略的几个部分的组成部分都有细节性的讲解,这本书算是量化交易的入门了。

关于网上量化相关文章推荐下面几个比较代表性的:

1. 小白零成本搭建比特币搬砖套利系统,从根本上懂得了比特币搬砖的相关原理;

2. 价值定投策略在比特币市场中的应用,讲述了价值定投的概念以及策略的执行;

3. AR(人气指标)策略在比特币市场中的应用,详细记录了这个策略的基本原理以及运用方法;

4. 比特币实盘开源策略之海龟交易策略,海龟交易法一直以来都有很多变形,但是都在大部分情况下运用得非常有效。

以上的文章都能很好的将量化策略特点和运用方法展现出来,同时也能让读者受益匪浅,作者深入浅出,让读者耳濡目染,是入门学习可以参考的文章。

基础知识的分享就先到这里。还是像前面说的一样,任何知识的学习都需要一个漫长的过程,需要坚持并认真的去理解每一个小的知识点。以点成线,以线会面,最后构成自己的庞大的知识体系。只有有了自己的知识体系,才能让你在做任何事的时候有底气,有依靠,而且对于量化交易这么事半功倍的事情,是值得大家投入一点精力去学习的。

 

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