在金融市场中,各种大师设计出了各种指标来预测未来的走势,让人眼花缭乱学不完,但是大多数指标都有一个缺点-延迟很高。各种指标往往都是在到底反弹或者到顶回落后才能给出明确的信号,这样往往造成使用者早卖或者晚买,而且有的时候可能价格根本不按照预期的方向运行,令人各种扼腕痛惜,所以比较好的办法是结合其它指标一起使用。今天我们介绍一个比较好的辅助指标,可以帮助投资者更早的发现趋势。

简介

动向指标英文全称叫做“Directional Movement Index”,简称DMI,由美国技术分析大师威尔斯·威尔德(Wells Wilder)所创造的,是一种中长期技术分析方法。

DMI指标是通过分析金融产品价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况,即多空双方的力量的变化受价格波动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程,从而提供对趋势判断依据的一种技术指标。

计算方法

(1)按一定的规则比较每日价格波动产生的最高价、最低价和收盘价,计算出每日价格的波动的真实波幅、上升动向值、下降动向值TR、+DI、-DI,在运算基准日基础上按一定的天数将其累加,以求n日的TR、+DM和DM值。

(2)将n日内的上升动向值和下降动向值分别除以n日内的真实波幅值,从而求出n日内的上升指标+DI和下降指标-DI。

(3)通过n内的上升指标+DI和下降指标-DI之间的差和之比,计算出每日的动向值DX。

(4)按一定的天数将DX累加后平均,求得n日内的平均动向值ADX。

(5)再通过当日的ADX与前面某一日的ADX相比较,计算出ADX的评估数值ADXR。

使用方法

简单来说,DMI指标主要产生了2个输出,分别为上升指标+DI,下降指标-DI。

(1) 当价格走势向上发展,而同时+DI从下方向上突破-DI时,表明市场上有新多买家进场,为买入信号

(2) 当价格走势向下发展时,而同时+DI从上向下突破-DI时,表明市场上做空力量在加强,为卖出信号

优点

DIM指标将每日的高低波动幅度因素计算在内,从而可以更加准确的反应行情的走势,更好的预测未来行情,尤其适用于中长期的投资。

缺点

使用DMI的正负DI线交叉作为买入卖出信号,也是具有一定滞后性,在中长线投资中表现较好,不适合短线高频操作。

回测

回测参数如下:

时间段:2016-10-01至2017-07-01

回测频率:4h

回看时间窗口:30(120小时)

交易规则:

当+DI值大于-DI值时买入,当+DI值小于-DI值时卖出。

回测结果如下:

从回测的收益曲线中可以看出,策略在震荡期表现一般,但在较大的趋势中表现很好,能够抓住涨跌的趋势,跑出了一定的阿尔法收益,并且回撤要远小于基准,波动率更小,风险也就更小。

DMI指标中,还有两条曲线,分别是ADX和ADXR。ADX是+DI和-DI直接的差距,ADXR是ADX的移动平均。高端使用者,也可以通过对这两个指标线的数值以及形态的分析,来加强对DMI指标的使用。

总结

DMI指标,通过分析金融产品价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况,来帮助投资者找到买入卖出的时间点。在捕捉较大的趋势上有比较明显的效果。在使用其他指标时,可以结合DMI指标来进行趋势判断,一般会有更好的效果。

 

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