比特币量化-EMA策略

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人们对于金融市场价格走势的预测是一个极具挑战性的世界级难题。目前并没有什么方法能够准确的预测后市的价格,并且经得起时间的考验。目前,人们只能通过对已有数据进行分析,通过某些技术指标来概率性的预测价格走势。

当前,从研究范式的特征和视角来划分,投资分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析。在实际应用中,它们既相互联系,又有重要区别。在技术分析的诸多工具中,EXPMA是最实用是参考指标之一。—-百度百科

策略介绍

EXPMA指标简称EMA。EMA(Exponential Moving Average),指数平均数指标,是一种移动平均类型的指标。与简单的算术移动平均不同,EMA指标计算的平均数采用了指数式递减加权的方式计算均值,距离当前时间越近的价格权重越大。EMA是趋势策略中常见技术手段之一,既可以单独使用,也可以结合其他指标共同使用。

计算方法(以日频率举例):

N日指数移动平均(EMA)的计算:

EMA(N) = Close(N) * α + EMA(N-1) * (1-α)

注:

Close(N):  时间N的收盘价

系数α:  平滑系数,介于0-1之间,用来平滑平均数。值越大,对近期价格的  加权越大,对远期价格的加权越小

使用方法

我们选定一个短期一个长期两个时间窗口(如常见的5日和20日,10日和40日等等),分别绘制出短期和长期的EMA。短期均线要比长期均线更为敏感,变化更快。

(1) 当短期均线自下而上突破长期均线(或突破一定比例)时,产生买入信号

(2) 当短期均线自上而下跌破长期均线(或跌破一定比例时),产生卖出信号

优点

EMA指标对简单均线MA进行了改进,使得距离当前时间更近的数据有了更高的权重。相比MA,对价格变化更加敏感,能够相对更快的对市场的变化做出反应。

缺点

同样,EMA也继承了一般均线指标的缺点。在趋势比较明显的行情中表现较好,但在震荡行情中表现较差。短均线和长均线可能会纠缠在一起,出现来回多次的假突破,甚至造成高买低卖的情况。因此,在震荡行情中,应当配合其他指标(如BOLL,KDJ等)共同使用。

回测

参数设置:

时间段: 2016-10-01至2017-07-01

回测频率: 1d

短期均线时间窗口: 5(天)

长期均线时间窗口:20(天)

止损线:10%

本策略采用了5天和20天的EMA线来回测。

5日EMA从下向上穿越20日EMA时,产生买入信号;

5日EMA从上向下穿越20日EMA是,产生卖出信号。

同时,我们设置了一个10%的止损线。当持有的仓位产生的损失超过止损线时,会卖出止损,直到产生下一个买入信号。

回测结果:

从回测结果可以看出,策略在判断行情,捕捉趋势上,十分成功,抓住了几波大幅的上涨,并且在下跌中能较早离场,锁定收益,最大回撤只有16%左右,远远好于基准,波动率也更小,跑出了一个很好的阿尔法收益。

由于我们设置了止损线,因此,即使发生了暴跌的行情,在指标尚未产生卖出信号之前,能及时止损退出,防止更大的损失。

总结

EMA指标在简单均线上做出了改进,能够更快的对市场的变化做出反应,在预测大幅的上涨和下跌的行情时,有着不错的表现。在小幅震荡行情中,可能发生均线纠缠,反复穿越的情况。此时,需要配合其他震荡指标共同使用。

所有的技术指标都只是作为推测辅助来用的,在进行技术面分析的时候,不可以只根据一个指标的表现就下定论,要综合多个指标来进行判断。做比特币量化交易也是这样。

 

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