简介

CCI指标是美国股市技术分析 家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的。是一种超买超卖指标,波动于正无穷大和负无穷大之间。

计算公式(以日为单位举例)

TP = (High + Low + Close) / 3

MA = N日TP的均值

MD = SUM |N日内每一天的TP – MA| / N

CCI = (TP – MA)/ (0.015 * MD)

解释:

N:  回看的时间窗口,一般设为26天

High:  每天的最高价

Close: 每天的收盘价

Low: 每天的最低价

使用方法

CCI指标专门测量股价是否已超出常态分布范围,属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限小之间,但是,又不须要以0中轴线,这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。CCI主要测量脱离价格正常范围的变异性。

CCI指标分为3个区域,-100以下为超卖区,-100到+100之间为震荡区,+100以上为超买区。

(1)在-100到+100之间的震荡区,CCI指标没有什么实际作用,不能给出非常有用的信息;

(2)当CCI指标从下向上突破+100线而进入非常态区间时,表明股价脱离常态而进入异常波动阶段,中短线应及时买入,如果有较大的成交量配合,买入信号则更为可靠;

(3)当CCI指标从上向下突破-100线而进入另一个非常态区间时,表明股价的盘整阶段已经结束,可能进入下跌行情,产生卖出信号。

优点

与其他一般的超买超卖指标不同,CCI有比较明确的超买超卖线(+100,-100),更简单易用,使用不同的产品和时间周期。

缺点

CCI指标在-100到+100之间,数值没有非常有意义的参考价值。若长时间在此区间,会减少投资者的交易机会。因此,CCI指标在-100到+100之间震荡时,结合其他指标(如KDJ,W%R)使用,对行情做出研判。

回测

回测参数如下:

时间段: 2016-10-01至2017-07-01

回测频率: 1d

回看时间窗口:14(天)

交易规则

在CCI值向下穿过-100时卖出,从下向上穿过+100时买入。

回测结果如下:

从回测结果可以看出,指标基本抓住了较大的趋势,并跑出了一定的阿尔法收益。但是在震荡行情中没有什么表现,这也与CCI指标自身特性有关。

总结

CCI指标主要帮助投资者发现价格是否处于常态区间,及早发现价格的变动趋势。CCI值的范围没有限制,理论上可以在负无穷到正无穷之间波动。CCI值在震荡区内时,没有实际意义,应当结合其他指标(如KDJ,W%R等)共同使用。

 

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